正态分布的可加性怎么理解 可视为正态随机变量的例子?

[更新]
·
·
分类:行业
5104 阅读

正态分布的可加性怎么理解

可视为正态随机变量的例子?

可视为正态随机变量的例子?

正态分布是自然界中真实存在的,某个随机变量如果可以被拆分成大量独立同分布随机变量的和,它就近似服从正态分布。
举个例子,一张100道选择题的考卷,每题分值一分,难度相近,那么一个人做这张考卷的得分就是100个随机变量的和,应该近似服从正态分布。
几乎与社会相关的大多是偏态分布,比如一定时间一定空间里的人、车的流量;人口增长与消亡的分布。
几乎与自然相关的大多也是近似的正态分布,比如人或动物的身高分布,体重分布。在天文、生态、医学等等。
正态分布的这种统计特性使得问题变得异常简单,任何具有正态分布的变量,都可以进行高精度分预测。
值得注意的是,大自然中发现的变量,大多近似服从正态分布。
正态分布很容易解释,这是因为:正态分布的均值,模和中位数是相等的,只需要用均值和标准差就能解释整个分布。
扩展资料:
正态曲线呈钟型,两头低,中间高,左右对称因其曲线呈钟形,因此人们又经常称之为钟形曲线。
若随机变量X服从一个数学期望为μ、方差为σ^2的正态分布,记为N(μ,σ^2)。其概率密度函数为正态分布的期望值μ决定了其位置,其标准差σ决定了分布的幅度。
当μ=0,σ=1时的正态分布是标准正态分布

什么是正态分布的独立可加性?

正态分布的独立可加性指的是正态分布变量相加还是正态分布变量。

样本量大于30就都可以认为是正态了吗?

如果总体不服从正态分布,从此总体中抽取容量为n的样本(n<30),则样本均值服从正态分布。
(×)

正态分布变为标准正态怎么理解?

变量x用x-u/ò代替化成正太分布,其中u是正态分布平均值,ò是方差。 为什么可以通过标准正态分布求出正态分布的区间概率的问题,我是这样理解的,因为正态分布有共性,把不标准的通过变量代换变成人们所熟知的标准常见的形式,便于计算和分析其性质。

x平方怎么看是否符合正态分布?

如果x服从正态分布N,则x平方服从N(u,(σ^2)/n)。
因为X1,X2,X3,...,Xn都服从N(u,σ^2) ,正太分布可加性X1 X2...Xn服从N(nu,nσ^2).
均值X(X1 X2...Xn)/n,所以X期望为u,方差D(X)D(X1 X2...Xn)/n^2σ^2/n
E(Y) E [X] - E [X] 0 Y(Y) E [YE(Y)] ^ 2 E [ - X - 0] ^ 2 E [X ^ 2] 1
因此,随机变量Y - X的意思是0,方差为1 服从标准正态分布的随机变量:BR / N(0,1)