矩估计法的方法和基本原理是什么 广义矩估计的介绍?

[更新]
·
·
分类:行业
2856 阅读

矩估计法的方法和基本原理是什么

广义矩估计的介绍?

广义矩估计的介绍?

广义矩估计,即GMM(Generalized method of moments),是基于模型实际参数满足一定矩条件而形成的一种参数估计方法,是矩估计方法的一般化。只要模型设定正确,则总能找到该模型实际参数满足的若干矩条件而采用GMM 估计。

矩估计的推断思路如何?有何优劣?

优点 矩法估计原理简单、使用方便,使用时可以不知总体的分布,而且具有一定的优良性质(如矩估计为Eξ的一致最小方差无偏估计),因此在实际问题,特别是在教育统计问题中被广泛使用。
但在寻找参数的矩法估计量时,对总体原点矩不存在的分布如柯西分布等不能用,另一方面它只涉及总体的一些数字特征,并未用到总体的分布,因此矩法估计量实际上只集中了总体的部分信息,这样它在体现总体分布特征上往往性质较差,只有在样本容量n较大时,才能保障它的优良性,因而理论上讲,矩法估计是以大样本为应用对象的。用样本矩作为相应的总体矩估计来求出估计量的方法.其思想是:如果总体中有 K个未知参数,可以用前 K阶样本矩估计相应的前k阶总体矩,然后利用未知参数与总体矩的函数关系,求出参数的估计量

adam算法?

Adam 是一种可以替代传统随机梯度下降(SGD)过程的一阶优化算法,它能基于训练数据迭代地更新神经网络权重。Adam 最开始是由 OpenAI 的 Diederik Kingma 和多伦多大学的 Jimmy Ba 在提交到 2015 年 ICLR 论文(Adam: A Method for Stochastic Optimization)中提出的。
「Adam」,其并不是首字母缩写,也不是人名。它的名称来源于适应性矩估计(adaptive moment estimation)。在介绍这个算法时,原论文列举了将 Adam 优化算法应用在非凸优化问题中所获得的优势:
1.直截了当地实现
2.高效的计算
3.所需内存少
4.梯度对角缩放的不变性(第二部分将给予证明)
5.适合解决含大规模数据和参数的优化问题
6.适用于非稳态(non-stationary)目标
7.适用于解决包含很高噪声或稀疏梯度的问题
8.超参数可以很直观地解释,并且基本上只需极少量的调参